C:\WINDOWS\system32 \ mstscax.dll是远程桌面的连接程序所必需的DLL文件。Windows 9x/2000系统，并未提供远程桌面的连接程序，因此无法使用其方便地对服务器进行远程控制，所以将这两个文件粘贴至Windows 9x/2000客户机中，运行Mstsc.exe程序即可运行。把他们合在一起，exe文件和 dll文件合在一起，是否可以？
有一个工具可以，即是.NETZ，它是一个开源的支持.NET程序压缩的工具，它也可以将一个EXE和多个DLL合并在一起执行。
http://www.st.informatik.tu-darmstadt.de/static/staff/Cepa/tools/netz/index.html
更多知识请参阅http://www.ddj.com/documents/s=9570/ddj0503m/0503m.html
基础知识
DLL文件即动态链接库文件，是一种可执行文件，它允许程序共享执行特殊任务所必需的代码和其他资源。Windows提供的DLL文件中包含了允许基于Windows的程序在Windows环境下操作的许多函数和资源。
DLL多数情况下是带有DLL扩展名的文件，但也可能是EXE或其他扩展名。它们向运行于Windows操作系统下的程序提供代码、数据或函数。程序可根据DLL文件中的指令打开、启用、查询、禁用和关闭驱动程序。
DLL是Dynamic Link Library的缩写，意为动态链接库。在Windows中，许多应用程序并不是一个完整的可执行文件，它们被分割成一些相对独立的动态链接库，即DLL文件，放置于系统中。当我们执行某一个程序时，相应的DLL文件就会被调用。一个应用程序可有多个DLL文件，一个DLL文件也可能被几个应用程序所共用，这样的 DLL文件被称为共享DLL文件。DLL文件一般被存放在C:\Windows\System目录下。
1、如何了解某应用程序使用哪些DLL文件
右键单击该应用程序并选择快捷菜单中的“快速查看”命令，在随后出现的“快速查看”窗口的“引入表”一栏中你将看到其使用DLL文件的情况。
2、如何知道DLL文件被几个程序使用
运行Regedit，进入HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsrft\Windows\Current-
Version\SharedDlls子键查看，其右边窗口中就显示了所有DLL文件及其相关数据，其中数据右边小括号内的数字就说明了被几个程序使用，（2）表示被两个程序使用，（0）则表示无程序使用，可以将其删除。
3、如何解决DLL文件丢失的情况
有时在卸载文件时会提醒你删除某个DLL文件可能会影响其他应用程序的运行。所以当你卸载软件时，就有可能误删共享的DLL文件。一旦出现了丢失DLL文件的情况，如果你能确定其名称，可以在Sysbckup（系统备份文件夹）中找到该DLL文件，将其复制到System文件夹中。如果这样不行，在电脑启动时又总是出现“***dll文件丢失……”的提示框，你可以在“开始/运行”中运行Msconfig，进入系统配置实用程序对话框以后，单击选择“System.ini”标签，找出提示丢失的DLL文件，使其不被选中，这样开机时就不会出现错误提示了。